ЦБ в августе порекомендовал банкам проводить стресс-тесты с учетом курса рубля 100–120 руб. за доллар, утверждает зампредправления «Возрождения» Андрей Шалимов. ЦБ факт такого стресс-теста отрицает

Банк России (Фото: ТАСС)

Регулятор в начале августа порекомендовал банкам проводить стресс-тесты с учетом падения рубля до трехзначной цифры за доллар. Об этом сообщил зампред правления банка «Возрождение» Андрей Шалимов, передает Reuters. Председатель правления крупного банка на условиях анонимности сообщил РБК, что речь шла о курсе 100–120 руб. за доллар. Это подтвердили директор казначейства другого крупного банка и банкир, который узнал это от представителей ЦБ.

«Он [ЦБ] протестировал, например, валютную ликвидность у банков... курс — недружелюбный [закладывался], 200 руб. [за доллар] пока не просили, но трехзначную цифру попросили прикинуть», — цитирует Reuters Шалимова. «Их [ЦБ] волнует, какие банки могут принять меры, если что, и насколько это «если что» может быть велико», — сказал Шалимов. По его словам, ЦБ больше волновал размер потенциальных валютных долгов банков и могут ли они их вернуть.

В пресс-службе Банка России РБК сообщили, что «в третьем квартале Банк России не предлагал банкам проводить стресс-тесты на чувствительность к курсу рубля и, соответственно, не предлагал в качестве условия значения курса рубля, в том числе и трехзначные». При этом в пресс-службе регулятора добавили, что Банк России на регулярной основе проводит сбор данных среди кредитных организаций о структуре и объемах валютных требований и обязательствах. «Целью сбора данных является оценка достаточности валютной ликвидности в краткосрочной и среднесрочной перспективах с точки зрения способности банков обслуживать внешние долги», — говорится в комментарии пресс-службы.

В распоряжении РБК есть письмо Банка России за подписью первого зампреда Ксении Юдаевой, разосланное 10 августа. В нем действительно не идет речь о курсе рубля. Регулятор просит предоставить до 20 августа данные о структуре валютных активов и обязательств в иностранных валютах с разбивкой по срокам до погашения. Эта информация необходима ЦБ для проведения стресс-теста достаточности валютной ликвидности крупнейших банков в среднесрочной перспективе, говорится в письме. «Целью стресс-тестирования является определение потенциального спроса на валютное рефинансирование», — пишет Юдаева.

Международный валютный фонд определяет стресс-тестирование как «метод оценки чувствительности портфеля к существенным изменениям макроэкономических показателей или к исключительным, но возможным событиям». Стресс-тестирование могут проводить сами банки по рекомендованным регулятором моделям, а потом передавать полученные результаты в ЦБ для агрегирования. Также стресс-тестирование может осуществлять сам регулятор.