Screenshotsフォルダへの自動保存が行われるPrintScreenは、 「Windowsキー+PrintScreenキー」ですが、操作は合っていますか？ 単純に「PrintScreenキー」あるいは「Altキー+PrintScreenキー」ではクリップボードへの取得なので、自動作成はされません。 「Windowsキー+PrintScreenキー」では、画面が一瞬暗転し、自動作成されたScreenshotsフォルダにファイルが作成されます。 なお、保存場所はWindows 8の頃はレジストリの設定で指定されていましたが（以前私も知恵袋で回答したことがある）、Windows 10ではレジストリから設定が消えており、全く無関係のようです。試しに私の環境（Windows 10 Anniversary Update）のレジストリエディタで「Screenshots」を値としてレジストリ全体に検索をかけてみましたが、ヒットしませんでした。 本来であればUser\【ユーザー名】\Picturesの中にScreenshotsフォルダが作成されるはずです。