Фонд Егора Гайдара провел в «Шанинке» дискуссию, посвященную переизданию книги Константина Сонина «Когда кончится нефть и другие уроки экономики». «Горький» публикует фрагмент беседы, посвященный рациональному и нерациональному экономическому поведению людей и компаний и тому, насколько оно влияет на жизнь каждого из нас.

Борис Грозовский, ведущий: Книга очень широка и охватывает самые разные вещи, начиная от таргетирования инфляции и заканчивая тем, почему в странах, где авторитарное правление и диктаторы слишком долго находятся у власти, почему такие страны растут медленнее, чем страны демократические. Учитывая это обстоятельство, несколько конкретных вопросов.

Первый касается той главки, которая посвящена газопроводам, когда на примере экономики конфликта, на примере теории игр ты показываешь, что иногда избыточные инвестиции в строительство газопроводов оказываются необходимыми и продуктивными для того, чтобы получить более сильную переговорную позицию. Этот случай в какой мере является случаем России? Вот эти наши очень большие, избыточные инвестиции в трубопроводные мощности, насколько они были реально необходимы, насколько без этого наша переговорная сила оказывалась недостаточной?

Константин Сонин: То, что я написал, это, скорее, демонстрирует такую мысль: совершенно неправильно, думая про строительство трубопроводов, думать про это, что вот у нас есть конечный потребитель, у нас есть тот, кто добывает, нам нужно прокачать такое-то количество нефти — соответственно, нужно построить такое-то количество трубопроводов. Мне хотелось разбить эту связь, которая очень глубоко сидит в голове у читателя и у меня тоже, между издержками чего-то и ценой, которую за это нужно платить.

Если вы летали на самолете или покупали билеты на самолет, то вы, наверное, знаете, что нет никакой практической связи между издержками на перевозку пассажиров из одного места в другое и ценами на билеты. Скажем, билет в Рим через Париж стоит вдвое дешевле, чем билет просто в Париж. И это совершенно противоречит идее о том, что есть какая-то сильная связь между издержками и ценой.

Но тем не менее потом читаешь в «Ведомостях» заголовок, что билеты на рейсы, на которых летают Superjet, стоят на 20 % дороже, чем на рейсы, на которых летают другие самолеты. И дальше какие-то отраслевые экономисты начинают это комментировать, что это связано с издержками эксплуатации Superjet. Конечно, это полная ерунда. Что это? Либо какой-то странный продукт регулирования, либо, скорее всего, просто «Аэрофлот» пытается кому-то доказать, что Superjet не нужны. Но цена не может быть таким образом связана с издержками.

Когда я писал эту главу про трубопроводы, то идея была не обсуждать геополитику, а показать, насколько тот факт, что тебе нужна переговорная сила, может потребовать строительство мощностей, намного превышающих мощности, которые требуются с точки зрения издержек.

Борис Грозовский: То есть нужен еще какой-то отраслевой анализ, чтобы понять, не переборщили ли мы в реальности с этими избыточными мощностями?

Константин Сонин: Да. Этот вопрос встает, потому что те, кто строит эти мощности, занимаются не рыночным планированием. Например, если бы эти мощности строила частная компания, мы бы не задавались вопросом, зачем они построили избыточные мощности, потому что им, значит, нужно построить, потому что это выгоднее. Это одна часть разговора о том, сколько нужно построить.

Борис Грозовский: Следующий вопрос, который я, наверное, уже попробую адресовать не только автору книжки, но и всем остальным, касается вот какого момента. Очень красивая мысль, на мой вкус, в одной из главок затрагивает очень часто встречающийся вопрос о том, насколько оправдана гипотеза рационального индивида, гипотеза, что люди действуют рационально в потреблении, в инвестициях, в планировании своего времени и так далее.

И Константин пишет, что это примерно так же, как гипотеза плоской Земли. Когда вы строите здание, то вам достаточно вполне рационально отнестись к Земле как к плоской. Не нужно строить какую-то сложную ее модель, чтобы построить здание. Но этого совершенно недостаточно, когда вы прокладываете авиамаршрут, допустим, между Москвой и Нью-Йорком.

Константин Сонин: Имеется в виду, что, глядя на карту, можно подумать, что полет из Москвы в Майами и из Москвы в Лос-Анджелес — это совершенно разные перелеты. А на самом деле длина перелетов почти одинаковая из Москвы в Майами, из Москвы в Лос-Анджелес. Это легко увидеть на глобусе, потому что полет идет через Северный полюс и север Канады. Соответственно, вся иллюзия того, что эти расстояния совершенно разные, появляются, когда мы раскладываем карту.

Но идея того, о чем я говорю, про плоскую Землю, — это то, что буквально для всех практических целей не нужно считать, что Земля круглая. Более того, на практике всегда считается, кроме авиационных перелетов, что Земля плоская. Инженер, делая сложные инженерные расчеты, когда строит дом, предполагает, что Земля плоская. Если бы он предположил, что Земля круглая, то его формулы были бы невозможно сложными. Он получил бы чуть более точные результаты, но эта точность ничего не принесла бы в смысле строительства и страшным образом усложнила бы все расчеты.

Поэтому, когда макроэкономист предполагает, что все люди абсолютно одинаковые, абсолютно рациональные, интересуются двумя вещами — побольше денег и побольше отдыха, — оказывается, что это работает как плоская Земля. Грубую оценку это дает совершенно прекрасно.

Борис Грозовский: Это очень красивая метафора про плоскую Землю. Но вопрос состоит в следующем: можно ли точно так сказать, собственно, про эту теорию в экономике, в политической науке — вообще, в социальных науках? В каких случаях применение этой гипотезы оправдано, а в каких лучше от этого отказаться и предполагать за человеком нерациональность? Собственно, этот вопрос хотелось адресовать автору, а затем всем остальным.

Константин Сонин: Я быстро скажу. Об этом во второй главе говорится. Конечно, люди не рациональны. Там приводится пример: люди покупают, скажем, абонементы в тренажерный зал и ходят на тренировки гораздо меньше. И даже те люди, которые понимают, что будут ходить гораздо меньше, они все равно покупают абонементы в тренажерный зал, чтобы заставить себя. Некоторые люди даже покупают абонемент подороже, чтобы сильнее заставить себя ходить в тренажерный зал. Хотя, казалось бы, можно было бы заплатить поменьше и все равно ходить.

Надо понимать, что эта нерациональность не опровергает плоскую Землю. Когда Центральный банк России определяет ставку процента, я думаю, что до самого последнего времени он предполагал, что все одинаковые, интересуются двумя вопросами — больше денег и больше отдыха. Производят один продукт, правильно?

Теперь же они используют модель динамического равновесия, в которой люди разные, но каждый человек все равно рациональный и интересуется двумя вещами. Это более сложная модель. Ее сложнее анализировать, потому что, скажем, если мы предполагаем, что люди разные (например, у них разные способности), значит, у них разные доходы. Если мы что-то меняем в денежной политике, то бедные люди, получив, допустим, больше денег, их все потратят. Более богатые все отложат.

То есть эта модель становится более точной. Но это все равно почти что плоская Земля. И из этого складывается наша жизнь.

Борис Грозовский: Спасибо. Олег Замулин, пожалуйста, ваш вариант?

Олег Замулин, профессор Высшей школы экономики: Если говорить про рациональность, тут я, наверное, по большей части соглашусь с тем, что говорил Константин. То есть действительно, несмотря на то, что есть масса факторов, подтверждающих гипотезу, что человек не совсем рационален, тем не менее по большей части решения, которые мы делаем, можно объяснить вполне рациональным поведением.

Приходя в магазин, если мы видим два товара одинакового качества, мы скорее купим тот, который подешевле. Выбирая работу, мы, если две разные работы устраивают нас одинаково, выберем ту, за которую платят больше. Большая часть базовых решений, которые мы в жизни делаем, вполне рациональные решения. А те примеры нерационального поведения — это не то, что определяет большую часть наших действий. Но это касается более статических вещей. То есть, когда мы выбираем из двух товаров, оба которых на полке перед нами, мы более-менее рационально это делаем.

Но я как макроэкономист часто сталкиваюсь с задачами, когда нужно принять решение в динамике. В макроэкономике одно из главных решений, которые принимает тот самый экономический агент, которого моделирует Центральный банк, и, собственно, на это очень сильно влияет процентная ставка, — это выбор между сбережениями и потреблениями. То есть человек заработал какое-то количество денег, ему нужно решить, сколько потратить на потребление, а сколько отложить на завтрашний день.

И в большинстве макроэкономических моделей последние 40 лет этот выбор описывается так называемым условием Эйлера, когда человек сравнивает предельно полезное сегодняшнее потребление с предельной полезностью от завтрашнего. При этом смотрит на процентную ставку, которая является относительной ценой между этими двумя потреблениями, и таким образом принимает решение.

Константин Сонин: Я один раз прерву. Вы понимаете, что это разговор не про каких-то абстрактных людей? Это разговор про вас. Когда Центральный банк выбирает процентную ставку, он думает про каждого из вас. Что есть уравнение Эйлера? Из этого уравнения следует некоторое равенство. Он дальше измеряет возможные воздействия и выбирает оптимальную ставку. Не думайте, что это относится к кому-то другому. Уравнение Эйлера — это каждый из сидящих в этой комнате.

Олег Замулин: И хотя это уравнение по-прежнему сидит в большинстве моделей, которые используются в большинстве центральных банков мира при принятии самих решений, тем не менее большинство макроэкономистов прекрасно понимают, что оно очень далеко от истины, что люди себя так не ведут. Что это предположение слишком большой рациональности. И когда в макроэкономике сейчас обсуждается, куда дальше пойдет макроэкономическая наука, макроэкономические модели — собственно, это уравнение попадает под наибольший огонь критики. Все говорят, что нам нужно что-то делать с этим и лучше понять, как себя все-таки ведут люди, как они принимают решения о разделении своего дохода, потребления и сбережения.

В некоторых других случаях то же самое. Например, тот же Центральный банк пытается влиять на инфляционные ожидания своей политикой, но и одновременно реагирует на инфляционные ожидания. Вопрос: как инфляционные ожидания формулируются и как фирмы формируют эти инфляционные ожидания. От этого зависит довольно многое, потому что, когда фирма назначает цену, она понимает, что она назначает цену на некоторое время, на полгода, например. И в следующие полгода вряд ли будет ее менять. Поэтому в зависимости от того, какую инфляцию ожидает эта фирма, она назначит определенную цену на свой товар. И если все фирмы ожидают высокую инфляцию, то они все будут назначать более высокие цены, и, таким образом, цены действительно поднимутся. Это называется самосбывающееся пророчество. Если все ожидают инфляцию, то в фирме генерируют эту инфляцию, поднимая цену на свой товар.

Опять-таки, в большинстве современных макроэкономических моделей эти ожидания считаются рациональными. Предполагается, что фирма хорошо понимает, как будет дальше развиваться экономика, какая будет инфляция и какую цену назначить в зависимости от этого. И есть огромное количество факторов, говорящих, что это тоже не так, что фирмы ведут себя крайне наивно. Они больше смотрят на прошлую инфляцию, чем на реальные обстоятельства, которые говорят, какая инфляция будет на самом деле. Фирмы систематически делают ошибки, они систематически неверно прогнозируют инфляцию.

Инфляционные ожидания в России последние несколько лет не опускаются ниже, если не десяти, то девяти процентов, в то время как мы такую инфляцию давным-давно не видели. То есть и население, и фирмы, которые назначают цены, они все время имеют в голове инфляцию на пять-шесть процентов выше, чем она на самом деле. И это тоже важный макроэкономический параметр, который нужно учитывать при проведении денежной политики.

И к чести нашего Центрального банка, и любого другого, они, конечно, об этом знают и делают на это скидку. То есть, с одной стороны, они считают все на этих неправильных моделях, потом они понимают: «Ага, эти три уравнения здесь явно не совсем корректные, поэтому давайте мы сделаем некий adjustment на этом, поправку, и примем решение, исходя из нашего интуитивного понимания мира, а не только математических моделей».

Но, возвращаясь к идее рациональности, это не отменяет важность математических моделей как удобной точки отсчета. Опять-таки, Земля плоская, мы это предполагаем, а потом думаем: «Так, теперь если мы вспомним, что на самом деле кривая, то как это изменит наш результат? Если никак не изменит, то игнорируем этот факт. Если изменит, то мы должны это учесть».

Борис Грозовский: А тогда, Олег, правильно ли я понимаю, что вот этот огонь критики, про который вы сказали чуть выше, он связан с чем? Изменится ли результат в случае, если мы предположим не плоскостную, а более адекватную картину, или эта гипотеза неадекватна в принципе?

Олег Замулин: Давайте разделять два огня критики. Есть обывательский огонь критики, который просто говорит: люди не рациональные. То есть где вы видели рационального человека, это чушь. С этим огнем критики я не могу согласиться, потому что, как я сказал, основные решения, которые мы принимаем в жизни, все-таки довольно рациональны. А есть уже здравый огонь критики внутри макроэкономического сообщества. Люди понимают: да, мы научились строить вот такие модели, это важное достижение, но теперь давайте посмотрим на них и поймем, где мы сделали самые большие допущения, которые реально влияют на результат.

И предположения, которые сейчас делаются о потребительском поведении в отношении сбережений, они, безусловно, влияют и на нашу оценку реакции экономики на изменение процентной ставки. То есть Центральный банк изменил процентную ставку, он думает, что люди из-за этого начнут себя вести по-другому, согласно моделям. На самом деле, когда мы смотрим на данные, мы видим, что люди не реагируют на изменение процентной ставки так, как мы ожидаем согласно моделям. И Центральный банк должен на это делать поправку. Это в большей степени количественный эффект, чем качественный. Но, как мы знаем, количество в конце концов перерастает в качество.

Борис Грозовский: Спасибо. Вопрос Кириллу Рогову. Кирилл, как тебе эта гипотеза плоской Земли и наблюдаешь ли ты в политической реальности этих самых рациональных субъектов или не вполне?

Кирилл Рогов, политолог: В целом вопрос по рациональностям вполне теоретический, и, мне кажется, на него вполне дан ответ. В отдельном моменте может преобладать нерациональность, но на большой выборке будет доминировать некоторая рациональная модель. Правда, здесь есть еще отличие, потому что имеется некоторая нерациональность в поведении людей, связанная с какими-то стратегиями, которые перевешивают рациональность.

В частности, ценности и убеждения создают стимулы действовать нерационально в разных направлениях. И, например, в мусульманских странах запрещен банкинг, хотя это хорошо и рационально. И такого очень много.

Ценности и убеждения все время нас состригают с идеала рациональности. Но если мы вглядимся в это более подробно, то мы поймем, что никуда не ушли от рациональности, потому что, как правило, ценности и убеждения помогают людям формировать сообщества, узнавать друг друга в этих сообществах. Сообщества существуют для того, чтобы в них было более высокое доверие. И, в конце концов, это высокое доверие помогает нам адаптироваться к разным ситуациям, снижать издержки.

То есть эти сообщества тоже являются механизмами, которые нам вполне нужны, и они вполне рациональны, в них есть бенефиты. Но с общей точки зрения это может выглядеть как нерациональность. И там уже можно выстраивать сложные системы. Чем нерегулярнее правило, тем больше будет ценность сообществ со своими какими-то локальными убеждениями и знаками доверия, знаками принадлежности к ним. Это будет компенсировать. Это то, что можно добавить к общей идее.

Александр Аузан, доктор экономических наук, профессор МГУ: Я, во-первых, хочу сказать, что Константин прекрасную книжку написал. Мне кажется, задача просветительских книг — а это именно просветительская книга — в том, чтобы профессионалы передали некоторую картинку мира, которая, по возможности, должна быть непротиворечивой, потому что мы не можем пользоваться, я бы сказал, многоконцептуальными объяснениями по каждой сфере жизни. Хорошо бы увидеть это всё. А профессионалы должны работать уже с другой картинкой. Поэтому я хочу благостность насчет рациональности, которая тут возникла, разрушить.

Нет, человек не рационален. Но науке, для целей своей полезной деятельности, хотелось бы так предполагать. Олег говорит о том, что люди все выбирают подешевле. Да нет же, потому что есть эффект демонстративного потребления, — когда выбирают подороже. В России мы это видели. Есть феномен сноба, когда человек, скажем, выбирает желтую кофту Маяковского, шарф Пиотровского или потертый портфель Жванецкого. Ну, вы меня извините, он под эти вещи не подпадает. Конечно, это рационально в том смысле, что у него есть критерии выбора, связанные с культурой, ценностями, самоидентификацией и так далее.

Вообще, драма, мне кажется, состоит вот в чем. Наука очень много чего не понимает, поэтому она стоит перед дилеммой. И в экономике это видно очень хорошо. По-моему, Мэнкью об этом писал. Вы либо фонарик включаете лучом — и тогда точной формулой описываете какой-то кусочек. Вот это мейнстрим, он так действует. И это очень хорошо. Мы прекрасно видим, как все работает. Красиво. Либо вы включаете рассеянный свет и начинаете понимать, что мир вообще устроен чрезвычайно сложно, он плохо ложится в точные модели, поэтому мы все время переключаем свет.

Когда нам нужно чего-то посчитать в ЦБ, конечно, нельзя руководствоваться общими представлениями — надо идти на некоторые условности, практически театральные условности. Например, предположение рациональности. Почему я говорю, что человек не рационален? Потому что задачи, стоящие перед человеком, всегда намного сложнее, чем то, что он может обсчитать и понять. Мы, к сожалению, не так умны, как хотелось бы. Причем это относится как к людям, так и к тем, кто нами управляет, кто организует фирмы, — ко всем.

Как надо поступать в этих случаях? Евгений Федорович Сабуров, замечательный математик, поэт, экономист и политик (увы, покойный), говорил так: «Глупость — это такая форма ума». Если вы не можете решить эту задачку, вы должны изменить постановку. Эвристика, то, о чем Канеман писал, за что Нобелевскую премию давали. Вы не знаете, как выбрать из тысячи товаров, тогда вы выберете принцип присоединения к большинству, эффект сноба, демонстративное потребление — и вы упростили необычайно свою задачу. Вы можете ее решить.

Иногда это способствует не только выбору, но и успеху. Кстати говоря, прекрасная иллюстрация, и я ее все время повторяю, — из эволюционной биологии. Знаете, почему лисы, которые намного умнее зайцев, за миллионы лет не сумели их всех съесть? Лиса не может рассчитать траекторию, по которой бежит заяц. А знаете, почему не может? Потому что заяц сам не знает, по какой траектории побежит. Нерациональность в этом случае неалгоритмизируется, может быть, способом адаптации. И нам это совершенно небезразлично, потому что нам скоро от искусственного интеллекта бегать.

Поэтому всё, что говорили коллеги, — правда. Если мы понимаем, что рациональность — некоторая условность, введенная для того, чтобы мы могли пользоваться хорошим инструментарием. Потому что если мы снимем и поймем, что есть культурное разнообразие, разные культурные дистанции, особенности индивидуальной траектории и так далее, — все! Все расчеты уже становятся невозможными, но зато становится возможным объяснение, что, скорее всего, этот мир устроен вот так. А посчитают его, приняв некоторые нереалистичные предпосылки.

Борис Грозовский: Александр Александрович, у меня один только вопрос. Если заяц не знает, куда он побежит, а лиса, соответственно, не может предполагать его траекторию и вообще ничего не рассчитывает, то как в принципе лисам удается ловить зайцев? Ведь такие случаи тоже есть?

Александр Аузан: Я так и знал, что по поводу людей мы договорились (смеются). Видимо, это вопрос удачи. Потому что вероятность — и теорию вероятности, тем более — еще никто не отменял.

Константин Сонин: Да, я хотел поддержать этот ответ. Самой простой моделью будет предположить, что, если существует некоторое количество возможных состояний зайца, у лисы есть какое-то априорное распределение этих вероятностей. Соответственно, она находит наилучший ответ. Он может быть какой-то очень близорукий. То есть она просто адаптационно реагирует, где находится заяц. Может быть, она стратегически рассчитывает. Но тут будет равновесие. Просто в этом равновесии будут гибнуть не все зайцы. Часть зайцев будет выживать.

Борис Грозовский: А про людей?

Константин Сонин: Там есть специальная глава в книжке про ситуацию, когда это рационально рандомизировать. Например, футболист бьет пенальти. Если бы вратарь знал стратегию пенальтиста, то он просто прыгал бы в тот угол, куда пенальтист бьет. Соответственно, для того чтобы даже такую простую ситуацию, в которой многие из вас были, или кто играл в теннис, или кто играл в любую карточную игру, что если бы одна сторона знала, как играет другая, то тогда она бы обязательно выигрывала.

Если бы один человек, играя в дурака, пользовался бы какой-нибудь фиксированной стратегией, то есть при определенном наборе карт всегда бы делал один и тот же ход, то тогда другой игрок очень часто бы выигрывал с большей вероятностью, чем одна вторая. Эта теоретическая вещь о рандомизации и предположении, что есть субъективные вероятности, нужна для обсуждения самых элементарных ситуаций. А если эти соображения не приводить, то эти ситуации просто становятся бессмысленными и неанализируемыми.