Goalie Jensen begon in de zomer van 2016 bij FC Utrecht aan zijn eerste buitenlandse avontuur, nadat hij in Denemarken had gespeeld voor Hillerød Gi, FC Nordsjælland, FC Fredericia en Akademisk BK. Jensen speelde meer dan dertig jeugdinterlands voor verschillende Deense vertegenwoordigende ploegen.

Op 27 november 2016 debuteerde Jensen in de hoofdmacht van FC Utrecht. In een thuisduel met Feyenoord viel hij in voor de geblesseerd geraakte Robbin Ruiter. De sluitpost was in de jaren die volgden een vaste waarde in de Utrechtse ploeg, maar werd begin dit seizoen voorbijgestreefd door Maarten Paes. Jensen speelde 112 officiële partijen namens FC Utrecht. Slechts zes keepers stonden in meer officiële wedstrijden bij de Domstedelingen onder de lat dan de Deen, die vanaf nu dus te bewonderen is in de alsmaar populairder wordende Amerikaanse voetbalcompetitie MLS.

“We hebben David de afgelopen periode de kans gegeven om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Die heeft hij nu gevonden in de Verenigde Staten”, aldus Technisch Directeur Jordy Zuidam van FC Utrecht. “David heeft de voorbije jaren veel betekend voor FC Utrecht, maar gezien de huidige doelmannenpikorde was een overgang naar een andere club voor hem op dit moment het beste. Met New York Red Bulls hebben we een overeenstemming kunnen bereiken over de transfer waarmee alle partijen tevreden zijn. We bedanken David voor zijn inzet voor FC Utrecht en wensen hem heel veel succes toe in de Verenigde Staten.”