É. A forma correcta será «à última hora». Aliás, se reflectir um pouco sobre a frase, concluirá que "última da hora" não tem sentido: última quê? Se se dissesse «último», ainda podíamos depreender que estava ali subentendido um minuto, um segundo, um instante (ao último instante da hora...). Mas não, o que temos é a última hora... como no correio.

Ou, ainda: jornal Última Hora, notícias de última hora, viagens de última hora, etc., etc,